На индийской равнине Рерихи оставались недолго. Они стремились туда, где вознесли свои снежные пики высочайшие горы мира — Гималаи. Как яркие сновидения, прошли перед их глазами пещерные храмы Элефанты, Аджанты, Эллоры, старинные города Дели, Агра, Джайпур, Бенарес, Сарнатх. Через шумную и жаркую Калькутту они прибыли в Дарджилинг. Курортный английский городок, центр чайной промышленности, стоял в предгорьях Восточных Гималаев. К северу от Дарджилинга, совсем рядом, находилось небольшое гималайское княжество Сикким. В ясные, погожие дни над городом возникал гигантский снежный массив священной Канченджанги. Здесь, в этих горах, и началась практическая подготовка к Центрально-Азиатской экспедиции.
Затерянное же в Гималаях княжество Сикким стало первым этапом экспедиционного маршрута. Пройдя от Дарджилинга по руслу Рангита, небольшой экспедиционный отряд вошел в Сикким. Княжество представляло собой уникальную картину и в природном, и в культурном отношениях. Здесь на небольшой территории были представлены почти все климатические пояса нашей планеты, начиная от субтропического и кончая арктической зоной вечных снегов. "Разнообразен земной мир, — писал Рерих о Сиккиме. — Суровая лиственница стоит рядом с рододендроном. Все столпилось. И все это земное богатство уходит в синюю мглу гористой дали. Гряда облаков покрывает нахмуренную мглу. Странно, поражающе неожиданно, после этой законченной картины увидеть новое надоблачное строение. Поверх сумрака, поверх волн облачных сияют яркие снега. Бесконечно богато возносятся вершины ослепляющие, труднодоступные. Два отдельных мира, разделенные мглою".
На маршруте экспедиции лежали старинные монастыри: Пемаянцзе, Ташидинг, Сангачелинг, Дублинг. Николай Константинович подолгу беседовал с их настоятелями, встречался с ламами, отшельниками и мудрецами. Монастыри принадлежали секте красных шапок, высокие ламы которой считались хранителями древних тайных знаний. Легенды связывали источник этих знаний со священной Канченджангой, Горой пяти сокровищ. За легендами и мифами стояла какая-то неизвестная еще реальность. Но русский художник соприкоснулся с этой реальностью и отразил ее в своих сиккимских полотнах. Реальность была похожа на легенду. Окончательный маршрут Центрально-Азиатской экспедиции был разработан здесь, в Сиккиме. Николай Константинович и Елена Ивановна, общаясь с мудрецами и хранителями тайных знаний, сумели четко определить цели экспедиции. "Кроме художественных задач, — отметил впоследствии Рерих, — в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древностей Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев и отметить следы великого переселения народов. Эта последняя задача издавна была близка мне".
